Материалы автора
10 всегоЧто такое маржинальная торговля: плечо, маржа, шорт и margin call
Маржинальная торговля — это покупка или продажа акций на сумму больше, чем есть на счёте, за счёт займа у брокера. Если есть 100 000 ₽, можно открыть позицию на 200–300 000 ₽ — брокер докладывает разницу под залог собственных средств трейдера. Разбираем по шагам: что такое маржа и плечо, как считаются маржинальные требования, чем отличается margin call от принудительного закрытия, какие лимиты у российских брокеров и в чём главные ловушки для новичка.
Читать →Стратегия скользящих средних: SMA, EMA, пересечения и фильтр тренда
Скользящие средние — самый базовый и одновременно самый распространённый инструмент технического анализа. На их основе строятся стратегии пересечений (golden/death cross), фильтры тренда, динамические уровни поддержки и сопротивления. Разбираем типы скользящих (SMA, EMA, WMA), как выбирать период, какие комбинации работают и почему большинство «золотых крестов» в реальной торговле сливают депозит, как тестировать стратегию на Python без overfit и в каких рынках MA-стратегии вообще не работают.
Читать →ИИС типа А и Б, ИИС-3: чем отличаются и кому какой тип подходит
ИИС-А и ИИС-Б — два классических типа индивидуального инвестиционного счёта, которые с 2024 года заменены новым ИИС-3. Старые ИИС-А и ИИС-Б продолжают действовать до своего срока, новые открываются только в формате ИИС-3 с увеличенным сроком удержания. Разбираем все три типа, какой даёт какой налоговый эффект, лимиты, сроки удержания, какие инструменты доступны, как открыть в Тинькофф/Сбер/БКС и какие подводные камни ждут на длинной дистанции.
Читать →Парный трейдинг: стратегия, поиск пар, индикаторы и реализация на Python
Парный трейдинг — рыночно-нейтральная стратегия: одновременно лонг одной бумаги и шорт другой, коррелирующей. Заработок идёт не на движении рынка, а на временном расхождении пары. Разбираем, как искать пары на MOEX, чем коинтеграция отличается от корреляции, как считать хедж-коэффициент и Z-score спреда, какие индикаторы использовать, как реализовать стратегию на Python и где её главные ловушки — разрыв коинтеграции и корпоративные события эмитента.
Читать →
Стратегии
Стратегия mean reversion: возврат к среднему — как работает и где торгуется
Mean reversion — это идея, что цена колеблется вокруг своего среднего, и большие отклонения временные. Стратегии возврата к среднему — основа парного трейдинга, статистического арбитража, торговли по Боллинджеру и Z-score. Разбираем, почему это работает, на чём проверить (тест Дики-Фуллера на стационарность), как реализовать на Python и где главная ловушка — момент, когда среднее само начинает двигаться.
Читать →Дивергенция в трейдинге: классическая, скрытая, расширенная — как находить и торговать
Дивергенция — это рассогласование между движением цены и индикатором: цена обновляет экстремум, индикатор не подтверждает. Сигнал работает на любом таймфрейме и инструменте, но требует понимания типов: классическая указывает на разворот, скрытая — на продолжение тренда. Разбираем, какие индикаторы использовать (RSI, MACD, OBV), как отличать настоящую дивергенцию от шума, как ставить стоп и тейк, и как автоматизировать поиск.
Читать →Проп-трейдинг: что это, как устроены челленджи и стоит ли в это идти
Проп-трейдинг — это модель, в которой фирма даёт трейдеру свой капитал, а прибыль делится между ними. Чтобы получить доступ к капиталу, надо сначала пройти челлендж: на демо-аккаунте показать, что умеете зарабатывать и держать дисциплину. Разбираем, как устроены 1-step и 2-step проверки, какие правила, drawdown-лимиты и доли прибыли, сколько реально зарабатывают допущенные трейдеры и какие сложности ждут российских кандидатов в 2026 году.
Читать →Дивидендные акции 2026: календарь выплат и как читать дивидендный сезон
Дивидендный календарь 2026 по российским акциям — это не «топ из ВКонтакте», а четыре столбца дат: объявление совета директоров, последний день покупки, отсечка реестра и сама выплата. Разбираем, как читать календарь, какие фишки платят стабильно, как считать доходность с учётом дивгэпа и налога, и где брать свежие числа по каждому эмитенту.
Читать →Микроструктура стакана Si: айсберги, спуфинг и реальные намерения
Объём в стакане Si врёт чаще, чем говорит. Разбираем, как отличить айсберг от наслойки заявок, почему спуфинг живёт на Мосбирже до сих пор и какие сигналы из L2 реально предсказывают движение.
Читать →Walk-forward на IMOEX: как не обмануть себя бэктестом
Backtest показывает Sharpe 2.4, а на реальных деньгах стратегия сваливается в drawdown с первой недели. Разбираем, почему in-sample оптимизация почти всегда лжёт и как walk-forward возвращает реалистичные ожидания.
Читать →