47 материалов: разборы стратегий, бэктесты на тиковых данных, инструкции по сборке роботов и количественные методы анализа российского рынка.
Структура российского рынка от голубых фишек до второго эшелона. Акции, облигации, фьючерсы, опционы, ETF и БПИФ.
Mean reversion, momentum, pairs trading, market making и ML-стратегии.
QUIK/Lua, T-Invest API, MOEX ISS, инфраструктура и алготрейдинг с нуля.
Slippage, contango, гамма-хеджинг, кванто-опционы — со ссылками на разборы.
Маржинальная торговля — это покупка или продажа акций на сумму больше, чем есть на счёте, за счёт займа у брокера. Если есть 100 000 ₽, можно открыть позицию на 200–300 000 ₽ — брокер докладывает разницу под залог собственных средств трейдера. Разбираем по шагам: что такое маржа и плечо, как считаются маржинальные требования, чем отличается margin call от принудительного закрытия, какие лимиты у российских брокеров и в чём главные ловушки для новичка.
Бэктест — проверка торговой стратегии на исторических данных. Без него любая идея — гипотеза, после него — статистика. Разбираем по шагам, как сделать полноценный бэктест на Python: подготовить данные с MOEX, реализовать стратегию на pandas, рассчитать P&L с учётом комиссий, посчитать ключевые метрики (Sharpe, max drawdown, profit factor), сделать walk-forward анализ для защиты от overfit и когда вместо «голого» pandas лучше использовать backtrader или vectorbt.
Алгоритмическая торговля (алготрейдинг) — это автоматизация торговых решений с помощью программ. Алгоритм по правилам открывает и закрывает позиции, реагирует на рыночные данные, контролирует риск — без эмоций трейдера. Разбираем устройство типичной системы, какие классы стратегий существуют, какой фон знаний нужен, какие инструменты используются на российском рынке (QUIK Lua, Tinkoff API, ISS MOEX), сколько реально зарабатывают алготрейдеры и с чего начинать.