QUIK, TRANSAQ, Tinkoff API. Готовые решения и разработка с нуля.
Бэктест — проверка торговой стратегии на исторических данных. Без него любая идея — гипотеза, после него — статистика. Разбираем по шагам, как сделать полноценный бэктест на Python: подготовить данные с MOEX, реализовать стратегию на pandas, рассчитать P&L с учётом комиссий, посчитать ключевые метрики (Sharpe, max drawdown, profit factor), сделать walk-forward анализ для защиты от overfit и когда вместо «голого» pandas лучше использовать backtrader или vectorbt.
Читать →Алгоритмическая торговля (алготрейдинг) — это автоматизация торговых решений с помощью программ. Алгоритм по правилам открывает и закрывает позиции, реагирует на рыночные данные, контролирует риск — без эмоций трейдера. Разбираем устройство типичной системы, какие классы стратегий существуют, какой фон знаний нужен, какие инструменты используются на российском рынке (QUIK Lua, Tinkoff API, ISS MOEX), сколько реально зарабатывают алготрейдеры и с чего начинать.
Читать →ISS MOEX API — публичный REST-интерфейс Московской биржи: можно бесплатно и без регистрации получать спецификации инструментов, исторические свечи, текущие котировки, стакан и ленту сделок. Подходит для бэктестинга, аналитики и pet-проектов, где не нужна реальная торговля. Разбираем структуру URL, ключевые endpoint, парсинг ответа в pandas, ограничения и где это решение заканчивается.
Читать →Tinkoff Invest API — это gRPC-доступ к торговому счёту: можно получать рыночные данные, стримить свечи, открывать позиции, управлять портфелем — всё из Python без QUIK и без терминала на компьютере. Разбираем по шагам: как получить токен, поставить SDK, прочитать свечи, выставить заявку, написать момент-робота с управлением риском, развернуть в Docker и не упереться в лимиты API.
Читать →QUIK с встроенным Lua-движком — самый популярный путь для частного алготрейдера на российском рынке: терминал есть у каждого брокера, скрипт может торговать любыми инструментами, доступен прямо в окне Excel-таблицы. Разбираем архитектуру робота на QUIK Lua, ключевые функции API (стакан, свечи, sendTransaction), скелет работающего скрипта с ATR-каналом, как тестировать и разворачивать в боевом терминале и где у этой связки потолок.
Читать →Торговый бот — это программа, которая принимает решения за трейдера: открывает и закрывает позиции по правилам. Под одним словом «бот» прячутся разные классы: индикаторные стратегии на базе RSI и пересечений MA, mean-reversion и momentum-системы, арбитражные роботы, маркет-мейкеры, ML-модели, сеточники и копи-трейдинг. Разбираем, чем они отличаются, где запускать на российском рынке, сколько реально стоит написать своего и какие риски ждут владельца.
Читать →Собираем работающего робота за вечер: подключение к gRPC, стрим свечей, ATR-каналы для входа, контроль риска позицией и аккуратное исполнение через лимитки. Полный код, без магических чисел.
Читать →